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출생 : 1961년 출생
출생지 : 부산
성별 : 남자
직업 : 교수
[저] 문병로 교수의 메트릭 스튜디오
김영사
[저] 쉽게 배우는 알고리즘
한빛아카데미
[저] 우리는 미래에 살고 있다
창비교육
서울대 컴퓨터공학부 교수이자 ㈜옵투스투자자문 대표. 컴퓨터 알고리즘 최적화 전공자인 문병로 교수는 자신의 분야에서 여러 세계 기록들을 갈아치운 권위 있는 전문가다. 다양한 응용연구를 진행하던 문병로 교수는 2000년 최적화 이론의 가장 복잡한 응용 예로 주식시장 데이터에 본격적으로 관심을 갖게 되었고 실물 주식시장에서 놀라운 운용 수익률을 보이고 있다.

기존의 금융 전문가와는 전혀 다른 배경으로 주식시장에 진입한 그는‘한국판 제임스 사이먼스’로 불린다. 제임스 사이먼스는 대표적인 글로벌 헤지펀드 회사인 르네상스 테크놀로지스의 설립자이자 회장이다. 금융 전공자가 아닌 사이먼스는 MIT 수학 박사이며 뉴욕주립대에서 수학과 학과장을 지냈고 베블렌상을 받은 수학 천재다. 그의 메달리온펀드는 워런 버핏을 압도하는 수익률을 올려 왔다. 문병로 교수를 제임스 사이먼스에 견주는 것은 그가 학문적 공학기술을 바탕으로 한 국내 최초의 알고리즘 트레이딩 시스템을 개발,실제로 놀라운 성과를 올리고 있기 때문이다.

루머와 잡음투성이인 시장에서 투자자가 이익을 내기 위해서는, 수치와 확률에 근거한 영리한 접근이 필요하다. 하지만 공간의 방대함으로 인해, 이론 무장이 되지 않은 컴퓨터 프로그램이나 개인이 원하는 솔루션을 찾아내는 건 불가능하다. 문병로 교수는 ‘메트릭 스튜디오’라 부르는 그의 연구 공간에서 최첨단 기법을 이용하여 가장 매력적인 포트폴리오와 투자전략을 도출하고 있다.
금융시장은 사람 주도형 투자에서 컴퓨터 주도형 투자로 패러다임 전환이 이루어지고 있다. 향후 금융시장은 사람이 아닌 기계들, 알고리즘 간의 전쟁터가 될 것이다. 시장은 사람들의 일반적인 생각보다 훨씬 위험하다. 문병로 교수의 최적화 알고리즘은 시장의 위태롭고 무한한 다차원 공간을 돌아다니는 탁월한 교통수단과 같다. 그의 높은 수익률은 여기에 기반한다.

실제로 그는 2009년 2월부터 5년간 자산운용 수익률 222%를 기록하여 KOSPI 상승률 65% 대비 157% 포인트 높은 성과를 냈다. 연도별 기준으로 운용 수익률이 마이너스를 보인 때가 한 번도 없었으며 매년 KOSPI 대비 큰 폭의 초과 수익을 냈다. 워런 버핏도 3년에 한 번꼴로 시장에 졌다는 것을 감안하면 이것은 대단한 결과다.

문병로 교수는 세계 대회에서 우승한 최적화 기술을 1,700여 국내 전 종목에 적용하는 것은 물론, 의도적으로 자신이 가장 잘하는 분야 중심으로 관심을 좁혀 트레이딩 시스템을 완성해 가고있고, 스스로 진화를 거듭하고 있으며, 최적화 기법에 의한 세계 최고의 알고리즘 트레이딩 회사를 꿈꾸고 있다.

문병로 교수는 주식시장의 궁극적 추상화 수준이 10층이라면, 시장의 플레이어들은 대부분 1층 수준에 있고 자신의 시스템은 5, 6층 수준에 있다고 말한다. 이 책은 시장의 상식이 되어야 하지만 전혀 그렇지 못한 개념이나 기술들을 2층 정도의 수준에서 설명한다.

저서 『문병로 교수의 메트릭 스튜디오』는 투자 지침서이자 철학서다. 건강한 투자를 위해 일반 투자자와 전문 투자자 양쪽을 염두고 두고 집필해 이 책으로 독자들이 새로운 차원의 투자 근육을 형성할 수 있도록 안내한다. 그 밖의 저서로는 『IT CookBook, 쉽게 배우는 알고리즘』, 공저로는 『전산학개론』, 역서로 『Introduction to Algorithms』가 있다. 국제 저널과 학술대회에 120여 편의 논문을 발표했다.
 
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